Intitulé du cours : EMPIRICAL FINANCE
Intervenant : Yannick Malevergne
Titres et rattachements : Professeur des Université – ISEAG-IAE de Saint-Etienne
Mail : yannick.malevergne@univ-st-etienne.fr
Lien site web :
Durée du cours : 21heures (7 séances de 3 heures)
Objectifs pédagogiques :
Ce cours à pour objectifs :
de familiariser les étudiants avec les outils et méthodes de travail permettant de réaliser des études empiriques dans le domaine de la finance ; de présenter les principaux résultats de la littérature concernant l’évaluation empirique des modèles fondamentaux de la
finance.
Plan indicatif : Rentabilité des titres financiers La volatilité et les modèles de volatilités le CAPM, l’APT et les modèles d’équilibres inter-temporels Taux d’intérêts, structure par termes et théorie des anticipations Taux de changes
Bibliographie : J. Campbell, A. Lo et A. McKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. C. Gourieroux et J. Jasiak, Financial Econometrics, Princeton University Press. E. Jondeau, S.-H. Poon et M. Rockinger, Financial Modeling under Non-Gaussian Distributions, Springer Verlag.
Modalités d’évaluation :
Examen final (Nature, écrit ou oral, encore à déterminer)